本來在找匯率表之類的，就找到這個有趣的Blog，
007先生看來年紀跟我差不多，不是同年就是小個1~2歲，
整個Blog看下來後，我認為007先生實際的以金錢去做了個實驗，
實驗證明了，程式交易並不是神，
僅僅依靠程式交易搭配特定演算法就要套利，
結果就是直接被市場KO，
我後來想了想，覺得007先生這麼做，並以日記形式寫成Blog，
應該可以作為不錯的反向教材，
而在倒數第二篇文章中，因為007先生的不甘心，
提到「一定是哪裡出了問題」，
因此我把我這段時間的想法寫成回文，
這段回文，算是目前我對交易市場和程式交易的想法。
沒做過外匯，只有最近(算前陣子)台幣升值時有換一些美金玩玩。
我是看到「我知道必定是哪裡出了錯...」這句話，才想回應的。
我對程式交易有興趣，但我只打算用程式交易做股市中長期(月為單位、長期持有定存股)，代替人工下單(上班沒時間)。
我目前認為，除非遇到系統風險或異常超跌，否則在交易市場要套利，應該很難和大戶或法人玩。
我目前認為，程式交易會失敗有幾個關鍵因素：
1. 常見的程式交易，都是用EasyLanguage去寫的，你仔細想一下，事實上它能做到的條件很死板，它的條件幾乎都是軟體寫好提供的，感覺有點像是說，給你玩個沒規則的遊戲，但只給你幾個條件去搭配判斷，這聽起來就很受限，只要我知道你能夠使用的條件，我想贏你的機會應該很大
2. 目前沒有任何聖杯，可以保證獲利，沒有任何條件套用在金融市場是百分百正確的，我們透過一連串無法保證的條件去判斷，並期望它要有6成勝率，那可能用亂數感覺還快些
3. 去年發生過一次美股異常交易的事件有上新聞，大家都知道，有人說可能是高頻交易引發的連鎖效應，我查了高頻交易，才知道國外很多大型投資公司用高頻交易套利，它們利用電腦，以「每秒400次成交」的速度，高速的進行買跟賣，利用利差來套利，甚至我認為，能以此掌握最短期的市場變化，在設備、環境、程式、資金大小、消息面都不對等的情況，我不認為我的程式有辦法跟這樣的程式作對
4. 程式是人寫的，換言之，它只能代替人去按照特定模式交易，既然你我都沒找到一個勝率達6成的模式，又怎麼能要求程式能有6成勝率？
最後，我想我可以把最近幾個月的想法說一下，我認為，憑空希望能透過投機的方式來獲利，不如注意系統風險的發生。
你買了這麼多書，相信有提到一點，交易市場會有系統性風險跟非系統性風險，系統性風險不可預期，且影響巨大，像金融風暴、次級房貸...等。
事實上你稍微注意一下會發現，當遇到系統風險時，該投資標的很有機會跌到非常不錯的價格，只要不破產，此時買入並長期持有(預期至少1~2年)，那麼我認為績效應該都不會太差。
你前面常提到，有錢人一開始也是從無到有的，這點我認同，但不完全認同，一些人它可能父母有庇蔭，一開始就有一筆不少的資金，當他剛好遇到某個系統風險時，大膽的投入，運氣不好可能破產，但此時只要沒破產，勝率很高，且因為資金大，獲得的獲利非常可觀，原因是，在交易市場，你玩了這麼久就知道，它的獲利是以%數計算的，他有資金，又在系統風險最低點投入，上來時，那種以%數計算的獲利非常驚人。
最後，我們生在台灣，天生就不平等，你想想，我們辛辛苦苦一個月不過3,4萬，一個月有辦法也不過存2萬，美國人薪資是我們的2~3倍，扣除開銷和稅金，還是比我們多很多，他們的資金水平和我們不是同一個水平，對賠率的容忍度比我們高，這是沒辦法的事，但好消息是，跟對岸或東南亞國家相比，薪資水準、物價水平我們又好一些。
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